Бэктесты
Бэктест прогоняет стратегию по историческим свечам на виртуальном портфеле. Ордера исполняются симулятором с заданными комиссией, проскальзыванием и маржей.
На карточке или странице определения нажмите Бэктест и заполните форму.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Провайдер данных | источник исторических свечей |
| Биржа | биржа, чьи котировки использовать |
| Интервал свечей | таймфрейм прогона |
| Начало / конец периода | диапазон дат |
| Торговые пары | формат БАЗОВАЯ/КОТИРУЮЩАЯ, напр. BTC/USD_LEVERAGE |
| Комиссия | доля от суммы сделки: 0.001 = 0,1 % |
| Проскальзывание | разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения |
| Маржинальная ставка | 0.1 = 10 % обеспечения (плечо 10x), 1.0 — без плеча |
| Начальный баланс | в USDT; разумно 1000–10 000 |
| Параметры стратегии | значения strategyParams |
| Лимиты риска | необязательно — те же правила, что у demo и live |
Если в схеме есть ошибки, форма предупредит: с ними бэктест упадёт.
Результаты
Заголовок раздела «Результаты»Бэктест виден в разделе Бэктесты со статусом и прогрессом. На его странице:
- График цены — свечи с отметками сделок; клик по сделке в списке подсвечивает её сигнал;
- Кривая портфеля — equity и свободный баланс по ходу прогона;
- Информация о портфеле — баланс, начисленная комиссия, число сделок;
- Список сделок;
- Риск-менеджмент — заданные лимиты и сколько ордеров они отклонили.
Лимиты риска в бэктесте
Заголовок раздела «Лимиты риска в бэктесте»Ордер, нарушивший лимит, отклоняется: портфель он не меняет, стратегия видит
его в статусе rejected, прогон идёт дальше. Сутки для дневных лимитов
считаются по UTC. Ордер, нарушивший несколько лимитов, учитывается у каждого.
Экспорт
Заголовок раздела «Экспорт»Кнопка Экспорт:
- Excel (.xlsx) — сводка, сделки и кривая портфеля; подписи на языке интерфейса;
- CSV — сделки и CSV — кривая портфеля — для pandas и скриптов; названия колонок всегда машинные, на любом языке.
Если бэктест ещё не завершён, выгрузка будет частичной.