Лимиты риска

Лимиты риска защищают депозит от ошибок в стратегии и от плохой серии. Их задают на двух уровнях:

лимиты запуска — для одного demo- или live-запуска (и для бэктеста);
лимиты аккаунта — для всех запусков контура биржи (биржа + live или demo).

Незаданный лимит не проверяется. Проценты в интерфейсе вводятся от 0 до 100.

Лимиты запуска

Задаются в форме запуска (раздел Лимиты риска) или позже на экране запуска → Риск-менеджмент → Изменить лимиты. Новые лимиты действуют со следующего ордера.

Каждый ордер

Проверяются до отправки ордера. Ордер, нарушивший лимит, на биржу не уходит и записывается в ленту как отклонённый со списком нарушений; процесс идёт дальше, блок Статус ордера вернёт для него Отклонён.

Лимит	Что проверяет
Макс. плечо	плечо ордера не больше заданного
Обязательный стоп-лосс	у ордера есть stop loss или дистанция stop loss
Макс. маржа позиции, %	объём × цена / плечо — не больше доли капитала запуска
Макс. риск сделки, %	убыток при срабатывании стопа — не больше доли капитала
Ордеров в сутки	число ордеров за сутки в вашем часовом поясе
Разрешённые инструменты	символ ордера из списка; пусто — любые

Стоп-лосс и риск сделки проверяются и при Обновить сделку: снять стоп или отодвинуть его дальше допустимого риска нельзя.

Мониторинг капитала

Капитал запуска сверяется с лимитами постоянно (после каждой сверки сделок с биржей). Сработавший лимит останавливает новые ордера запуска; закрывать позиции можно.

Лимит	Когда срабатывает	Как снимается
Макс. просадка, %	капитал упал от пика больше заданной доли	только вручную
Макс. убыток за сутки, %	убыток от капитала на начало суток	автоматически в полночь
Убыточных сделок подряд	столько закрытых убыточных сделок подряд	через Паузу после серии, иначе вручную

Лимиты аккаунта

Задаются в Риск-менеджмент → карточка аккаунта → Лимиты аккаунта, отдельно для каждой биржи и контура (live / demo). Действуют на все запуски контура.

Лимит	Что делает
Макс. плечо, Обязательный стоп-лосс	проверяются у каждого ордера вместе с лимитами запуска — действует более строгий
Доля баланса под запуски, %	сколько баланса аккаунта можно выделить всем запускам
Активных запусков	сколько незавершённых запусков может быть в контуре
Макс. просадка, %	просадка капитала аккаунта от пика; снимается вручную
Макс. убыток за сутки, %	от капитала на начало суток; снимается в полночь
Мин. капитал, USDT	ниже — новые ордера всех запусков останавливаются; снимается вручную

Доля баланса и число запусков проверяются при создании запуска. Просадка, дневной убыток и минимальный капитал сверяются со снимками капитала раз в 5 минут; вводы и выводы средств их не сдвигают.

Лимиты в бэктесте

У бэктеста те же лимиты запуска. Нарушивший лимит ордер отклоняется, прогон идёт дальше; сутки считаются по UTC. Итог — в блоке Риск-менеджмент отчёта.